Il portafoglio “aggressivo” è ottenuto, appunto, assegnando un peso maggiore alla componente azionaria in termini di asset allocation tra fondi azionari, obbligazionari e tematici.
La base di partenza per la costruzione di portafogli è rappresentata dai fondi presenti nell’Atlante SRI di ETicaNews. Grazie alla tecnologia della piattaforma atlante.SRI sviluppata in collaborazione con MoneyMate (leggi l’articolo È online il sito atlante.SRI), è possibile individuare i fondi che consentono di ottimizzare il risultato. Il tool utilizzato è la frontiera efficiente, che elabora i portafogli in grado di massimizzare il rendimento atteso dato il valore della deviazione standard (e viceversa) sulla base della teoria di portafoglio di Markowitz.
COSTRUZIONE DEL PORTAFOGLIO
I fondi sono stati selezionati analizzando le categorie dell’Atlante SRI: Azionari, Tematici, Bilanciati e Flessibili, Obbligazionari Corporate, Governativi e Green Bond. Per ogni categoria sono stati individuati, tramite un approccio puramente quantitativo, i fondi con uno Score Esg elaborato da Msci almeno pari a 7, che si sono distinti in termini di performance negli ultimi cinque anni.
IL PORTAFOGLIO AGGRESSIVO SRI
L’asset allocation del portafoglio aggressivo Sri (scarica il report dalla pagina dell’Atlante) prevede una soglia minima per ciascuna categoria individuata, tra Fondi Sri Azionari (65%), Fondi Sri Bilanciati e Flessibili (7,5%), Fondi Sri Obb. Corporate (7,5%), Fondi Sri Obb. Governativi (7,5%), Fondi Sri Obb. Green Bond (5%) e Fondi Sri Tematici (7,5%).
Sulla piattaforma di analisi atlante.SRI, il tool della frontiera efficiente consente di individuare il portafoglio ottimale su un determinato orizzonte temporale (da 01 giugno 2017 al 01 giugno 2020).
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