Il portafoglio che ha come sottostante fondi socialmente responsabili tematici, ossia quei prodotti focalizzati su un tema specifico quale a titolo esemplificativo l’ambiente, il cambiamento climatico, l’ecologia, il capitale umano, l’invecchiamento della popolazione o le energie rinnovabili, si configura come portafoglio Tematico Sri.
COSTRUZIONE DEL PORTAFOGLIO
La base di partenza per la costruzione del portafoglio è rappresentata dai fondi Tematici presenti nell’Atlante SRI di ETicaNews che presentano uno Score Esg elaborato da Msci almeno pari a sette. Grazie alla tecnologia della piattaforma atlante.SRI sviluppata in collaborazione con MoneyMate (leggi l’articolo È online il sito atlante.SRI), è possibile individuare i fondi che consentono di ottimizzare il risultato. Il tool utilizzato è la frontiera efficiente, che elabora i portafogli in grado di massimizzare il rendimento atteso dato il valore della deviazione standard (e viceversa) sulla base della teoria di portafoglio di Markowitz.
IL PORTAFOGLIO TEMATICO SRI
Sulla piattaforma di analisi atlante.SRI, il tool della frontiera efficiente consente di individuare il portafoglio ottimale su un determinato orizzonte temporale (dal 1° giugno 2017 al 1° giugno 2020).
Nell’immagine seguente si evidenzia il profilo rischio/rendimento del portafoglio ottimale tematico rispetto a tutti i fondi tematici rispondenti al criterio di selezione iniziale legato alla qualità Esg dei singoli prodotti.
Ricordiamo che il portafoglio proposto non costituisce consulenza d’investimento o raccomandazione d’investimento (LEGGI: DISCLAIMER – AVVERTENZE).
Per leggere l’articolo completo vai a https://www.eticanews.it/risparmio-sri/atlante-sri-il-portafoglio-tematico/
