Il nuovo portafoglio Bilanciato Sri di ETicaNews genera risultati positivi sia nel breve (+8,44% in un anno) sia nel medio periodo (+33% in tre anni) (dati al 30 settembre 2020). È quanto emerge dall’Osservatorio Sri di questa settimana, dedicato all’aggiornamento sui dati e sui componenti del portafoglio Bilanciato Sri di settembre (per vedere la composizione del portafoglio precedente di giugno vedi articolo atlante.SRI presenta i portafogli Sri). Il portafoglio ha come sottostante i fondi socialmente responsabili che, in termini di asset allocation, investono in modo equo nella componente azionaria e obbligazionaria.
La base di partenza per la costruzione del portafoglio è rappresentata dai fondi presenti nell’Atlante SRI di ETicaNews. Grazie alla tecnologia della piattaforma atlante.SRI sviluppata in collaborazione con MoneyMate, è possibile individuare i fondi che consentono di ottimizzare il risultato. Il tool utilizzato è la frontiera efficiente, che elabora i portafogli in grado di massimizzare il rendimento atteso dato il valore della deviazione standard (e viceversa) sulla base della teoria di portafoglio di Markowitz.
Per leggere l’articolo completo vai a https://www.eticanews.it/risparmio-sri/portafoglio-bilanciato-sri-33-in-3-anni/
