Il nuovo portafoglio Prudente Sri di ETicaNews genera risultati positivi sia nel breve (+5,70% in un anno) sia nel medio periodo con una performance triennale prossima al 25% (dati al 30 settembre 2020). È quanto emerge dall’Osservatorio Sri di questa settimana, dedicato all’aggiornamento su dati e componenti del portafoglio Prudente Sri di settembre (per vedere la composizione del portafoglio precedente di giugno vedi articolo atlante.SRI, il portafoglio Prudente).
Il sottostante del portafoglio è rappresentato da fondi socialmente responsabili e l’asset allocation pesa maggiormente la componente obbligazionaria.
La base di partenza per la costruzione del portafoglio è rappresentata dai fondi presenti nell’Atlante SRI di ETicaNews. Grazie alla tecnologia della piattaforma atlante.SRI sviluppata in collaborazione con MoneyMate, è possibile individuare i fondi che consentono di ottimizzare il risultato. Il tool utilizzato è la frontiera efficiente, che elabora i portafogli in grado di massimizzare il rendimento atteso dato il valore della deviazione standard (e viceversa) sulla base della teoria di portafoglio di Markowitz.
COSTRUZIONE DEL PORTAFOGLIO
I fondi sono stati selezionati analizzando le categorie dell’Atlante SRI: Azionari, Tematici, Bilanciati e Flessibili, Obbligazionari Corporate, Governativi e Green Bond. Per ogni categoria sono stati individuati, tramite un approccio puramente quantitativo, i fondi con uno Score Esg elaborato da Msci almeno pari a 7, che si sono distinti in termini di performance negli ultimi cinque anni.
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